Formation · 15 & 16 octobre 2026 · Paris
Deux jours pour sortir des classeurs qui cassent : préparer ses données, provisionner, tarifer par GLM, et exposer un modèle en API — avec l'IA en copilote du début à la fin.
La pré-réservation n'engage aucun paiement. Lieu exact et convention confirmés début septembre.
# fréquence ~ Poisson, coût ~ Gamma glm(freq ~ age + zone, family = poisson, offset = log(expo))
Chaque facteur de risque devient une relativité — exp(coef). Le barème se lit directement, et se recalcule en une ligne quand le portefeuille bouge.
Ce que vous repartez faire
Jointures, nettoyage et agrégats sur des bases de sinistres et de cotisations, dans un script relançable.
Je construis un triangle et une estimation Chain Ladder reproductible, et j'en lis l'incertitude.
J'ajuste et je valide un GLM de prime pure, et j'en tire des relativités interprétables.
Je projette un contrat d'épargne et je calcule VaR et TVaR sur un portefeuille.
Architecture, génération, tests et débogage de code — avec les bons garde-fous.
J'expose un modèle de tarification en API reproductible.
Programme
Quatre demi-journées, chacune bouclée par un cas pratique que vous codez de vos mains. Les jeux de données sont fictifs — les problèmes qu'ils posent, non : ce sont ceux que vous croisez en mission.
Cas pratique — construire une base de tarification santé propre : hospitalisation, dentaire, optique, soins courants.
Cas pratique — base de sinistres → triangle → provision, avec un graphique de contrôle.
| Survenance | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 2022 | · | ||||
| 2023 | · | · | |||
| 2024 | · | · | · | ||
| 2025 | · | · | · | · |
La zone hachurée n'est pas encore observée. C'est elle que Chain Ladder estime — et l'écart de Mack en donne l'incertitude.
Cas pratique — construire un barème santé individuel : relativités par âge, zone, formule, garantie.
Cas pratique — rendre le barème appelable via une API locale, sur un nouveau profil d'assuré.
La VaR lit un seuil, la TVaR lit la moyenne de ce qui se passe au-delà. C'est toute la différence quand la queue est épaisse.
Financement
Moka Assurance est organisme de formation certifié Qualiopi : la formation est prise en charge par la plupart des employeurs, et éligible à un financement OPCO. On fournit la convention, le programme et les attestations — et on échange directement avec votre service formation ou RH. Vous n'avez rien à monter.
Le financement employeur demande un peu d'anticipation. Pré-réservez dès maintenant : on cale l'administratif ensuite, sans que vous perdiez votre place.
Modalités pratiques
| Dates | 15 et 16 octobre 2026 — deux jours consécutifs, 14 heures. |
|---|---|
| Format | Présentiel à Paris, cohorte inter-entreprises. Version intra sur demande si vous souhaitez former une équipe entière. |
| Lieu | Paris — l'adresse exacte est communiquée début septembre. |
| Participants | 25 personnes maximum — groupe réduit, pédagogie sur cas réels. |
| Niveau | Intermédiaire. Être actuaire ou avoir une pratique actuarielle, et avoir déjà touché à R. |
| Matériel | Ordinateur portable indispensable. Guide d'installation fourni avant la session. |
| Supports | Notebooks, jeux de données simulées et scripts réutilisables remis à l'issue. Travaux sur données 100 % fictives. |
| Tarif | 1 400 € HT par personne — convention de formation et facture fournies. |
Intervenant
Actuaire, 15 ans d'expérience en tarification santé et prévoyance, Solvabilité II, et développement d'un moteur de tarification en production (Python / FastAPI). Co-fondateur de Moka Assurance, conseil et formation actuarielle.
La formation est construite sur des cas rencontrés en mission — pas sur des exemples de manuel.
25 places
Aucun paiement à ce stade. Deux minutes : vous remplissez, on s'occupe du reste — programme, devis, convention. Le lieu et les modalités de règlement suivent début septembre.